האם שנתיים לאחר שעזב את ריאל מדריד, חוסה קאייחון בדרך ליריבה העירונית של הבלאנקוס? על פי דיווח בתחנת הרדיו 'קאדנה סר', שבבירת ספרד, הקשר-חלוץ של נאפולי הודיע לחבריו בקבוצה מדרום איטליה שבעונה הבאה הוא ישחק באתלטיקו מדריד.
כבר בעונה שעברה, באתלטיקו ניסו לרקום עסקה שתעביר אליהם את קאייחון, אך היא לא יצאה לפועל. כעת, עושה רושם שיש סיכוי טוב יותר לכך. הספרדי עבר מריאל לנאפולי תמורת 10 מיליון יורו בקיץ 2013, עם עזיבתו של ז'וזה מוריניו את הברנבאו. בשנתיים ששיחק תחת רפא בניטס באיצטדיון סן פאולו, הוא כבש עד כה 29 שערים ובישל 14 שערים.
בספרד מספרים כי דייגו סימאונה מחפש חיזוק לאלופת ספרד בעמדת הקיצוני שבקו הקדמי, וסימן את קאייחון כמועמד המוביל. עוד דווח כי המאמן, שחתם רק לאחרונה על חוזה חדש בקולצ'ונרוס עד 2020, דרש את הבאת השחקן כחלק מהתנאים להישארותו בקבוצה, אותה הוא מאמן מ-2011.
הסכומים אותם ידרשו אתלטיקו לשלם לנאפולי אם וכאשר טרם פורסמו, אך במידה וקאייחון אכן יצטרף לקולצ'ונרוס, זאת תהיה התחנה השלישית בקריירה המקצוענית שלו בליגה הספרדית. אחרי שהתפתח בקבוצות המשנה של ריאל מדריד, הוא שיחק בין 2008 ל-2011 באספניול, לפני שחזר לברנבאו. באיטליה הצטרפו לחגיגת השמועות, עם טענה שהשחקן כבר סיכם את תנאיו בקלדרון.