הוא הביע את רצונו לעזוב, טען שהמאמן לא סופר אותו והחרים את האימונים, אבל בסופו של דבר דייגו קוסטה ימשיך לשחק גם העונה עבור צ'לסי. השאלה הגדולה האם יתפייס עם המאמן אנטוניו קונטה והקהל ויחזור להציג את כושרו מהעונה שעברה, במקום שרק רצה לברוח ממנו?
כזכור, במהלך הקיץ הביע קוסטה את רצונו לעבור לאתלטיקו מדריד, אבל הבלוז חסמו את המעבר לאחר שהספרדים הציעו רק מחצית הסכום (25 מיליון ליש"ט) ממה שנדרשו לשלם. לאחר סגירת החלון, נרשם הספרדי למשחקי הפרמייר ליג, אבל לא למשחקי ליגת האלופות. מה שמעלה את החשד שהוא יימכר בינואר לקולצ'ונרוס.
בראיון למארקה, סיפר חברו של קוסטה, אדן הזאר: "דייגו ואני משחקים ביחד כבר שלוש שנים. זכינו בהכל, למעט ליגת האלופות. זה כבוד לשחק איתו. הוא סקורר ברמה הגבוהה ביותר ואישיות נהדרת. אני מקווה שיימצאו לו פיתרון כדי שנראה אותו שוב במגרש. אני רוצה לראות אותו חוזר, אבל אני לא זה שמקבל החלטות".
ברמה האישית אמר הזאר: "נכון לעכשיו טוב לי באנגליה. אני משחק עבור אחת הקבוצות הטובות בעולם. ברור שהליגה הספרדית היא מיוחדת. אולי אגיע לשם יום אחד. למה לא? כרגע אני שחקן של צ'לסי".